Dirección de trabajos de investigación

Trabajos Fin de Máster:

  • Tutor del trabajo de Investigación “Los Fondos Índice como Instrumento de Inversión.” Autora: Estela Prieto, Programa de Doctorado Quantitative Finance (QF), 2003.
  • Tutor del trabajo de Investigación “Presente y futuro de los mercados financieros.” Autor: David Cascán, Programa de Doctorado Quantitative Finance (QF), 2004.
  • Tutor del trabajo de Investigación “Hedge Funds: Análisis de rentabilidades por estrategias.” Autora: Mª Mercedes Andrés, Programa de Doctorado Quantitative Finance (QF), 2004.
  • Tutor del trabajo de Investigación “Asignación de límites en tarjetas de crédito.” Autora: Andere Botas, Programa de Doctorado Quantitative Finance (QF), 2006.
  • Tutor del trabajo de Investigación “La remuneración sobre resultados a los gestores de los Fondos de Inversión españoles ” Autora: Ana Carmen Diaz Mendoza, Programa de Doctorado Quantitative Finance (QF), 2006.
  • Tutor del TFM “Tipologías de la encuesta financiera de las familias españolas usando el método cluster”. Autora: Naiara Beaskoetxea. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2009.
  • Tutor del TFM “Determinantes de la cuota de mercado de las Sociedades Gestoras españolas”. Autora: Fátima Colomina. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2011.
  • Tutor del TFM “Estrategias de inversión basadas en las inclusiones y exclusiones en el Ibex–35”. Autora: Edurne Villanueva. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2011.
  • Tutor del TFM “The conditional evaluation of the Colombian Mutual Funds”. Autora: Paula Pardo. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2012.
  • Tutor del TFM “Análisis de los cambios de naturaleza en la comisión de gestión de los fondos de inversión españoles.” Autora: Verónica Calle. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2012.
  • Tutor del TFM “Is VPIN useful in European Markets?”. Autor: Rubén Sánchez Ortega. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas. Julio 2012.
  • Tutor del TFM “Why do not Spanish investors like SRI funds?”. Autora: Maite Cubas Díaz. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2014.
  • Tutor del TFM “Ranking de SGIIC a partir de medidas clásicas de performance”. Autor: Eduardo García Fernández. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2014.
  • Tutor del TFM “Evaluation of public programs on Spanish SMEs”. Autora: Anastasiia Prydius. Máster in Economics, 2014.
  • Tutor del TFM  “EFECTOS DEL FACTOR PAIS EN LA VOLATILIDAD DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACCIONES DEL MERCADO EUROPEO”. Autor: Juari Ortiz. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2015.
  • Tutor del TFM “Smart Beta ETFs Performance: A Europe-Domiciled sample”. Autora: Mª Elena Monserrat. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2016.
  • Tutor del TFM “Modelización de segundos momentos en el escenario actual de divisas: Tradicionales-Bitcoin”. Autor: David Maldonado. Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas, 2016.

 

Trabajos Fin de Grado:

  • Director de TFG “Análisis de los nuevos Fondos de Inversión en España”. Autor Josu Hernández, 2015.
  • Director de TFG “ANALISIS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN GLOBALES EN ESPAÑA”. Autor Mikel García, 2015.
  • Director de TFG “ANÁLISIS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA EN ESPAÑA”. Autor Ibón González Espinosa, 2015.
  • Director de TFG “MONEY FLOWS IN THE RISKY MUTUAL FUNDS”, Autor Borja Rubinos Expósito, 2015.
  • Director de TFG “ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLES”. Autor Fernando Díaz Sánchez, 2016.
  • Director de TFG “Do Indian Mutual Funds Exhibit Timing and Selectivity Abilities?, Autor Aitor Ayestarán, 2016.